sese.011 — Securities Settlement Transaction Allegement Notification
L'alerte de matching manquant. Un CSD ou un custodian informe son client qu'une contrepartie a déjà émis une instruction de règlement, et que son instruction miroir est attendue : c'est la allegation qui pousse au matching.
Objet et place dans le flux
sese.011 est émis par un CSD (Central Securities Depository) ou un custodian quand la contrepartie d'une transaction a déjà soumis son instruction de règlement (sese.023) mais que le client n'a pas encore soumis la sienne. Le matching échoue, et le CSD allègue que l'instruction du client est attendue.
Le client doit alors : vérifier l'allegation contre son book interne, et soit soumettre une instruction sese.023 miroir (pour matcher et settler), soit ignorer l'allegation si elle ne correspond à aucune transaction connue (alerter la contrepartie pour identifier l'erreur).
Structure XML
sese.011 est encapsulé dans <Document> puis
<SctiesSttlmTxAllgmtNtfctn>. Blocs principaux :
- Id — Triple identifiant : AcctOwnrTxId (côté client), AcctSvcrTxId (côté CSD), CmonId (matching commun).
- SttlmTpAndAddtlParams — Type de mouvement (RECE/DELI), indicateur paiement (APMT/FREE).
- TradDtls — Dates trade et settlement.
- FinInstrmId — ISIN.
- QtyAndAcctDtls — Quantité et compte titres.
- DlvrgSttlmPties / RcvgSttlmPties — Chaîne d'agents côté delivery / receive.
- SttlmAmt — Montant cash + indicateur débit/crédit.
Champs clés
| Élément | Nom | Usage |
|---|---|---|
AcctOwnrTxId | Account Owner Tx ID | Référence attendue côté propriétaire du compte (à utiliser dans l'instruction miroir). |
AcctSvcrTxId | Account Servicer Tx ID | Référence interne du CSD. |
CmonId | Common Identification | Identifiant unique du matching pair côté CSD. |
SctiesMvmntTp | Securities Movement Type | RECE (receive) ou DELI (deliver). |
Pmt | Payment | APMT (against payment) ou FREE. |
FinInstrmId/ISIN | ISIN | Identifiant titre. |
SttlmQty | Settlement Quantity | Quantité à régler. |
SttlmAmt | Settlement Amount | Montant cash si APMT. |
Exemple XML
T2S notifie à BNP Paribas qu'une transaction est attendue : réception (RECE) de
200 Apple Inc. contre paiement de 37 950 USD, livraison depuis Northern Trust
(NTRSUS33), settlement 16 mai 2026. BNP doit soumettre l'instruction
miroir sese.023 pour matcher :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.011.001.09">
<SctiesSttlmTxAllgmtNtfctn>
<Id>
<AcctOwnrTxId>BNP-ALG-20260516-001</AcctOwnrTxId>
<AcctSvcrTxId>T2S-ALG-20260516-987654</AcctSvcrTxId>
<CmonId>T2S-CMN-20260516-555</CmonId>
</Id>
<SttlmTpAndAddtlParams>
<SctiesMvmntTp>RECE</SctiesMvmntTp>
<Pmt>APMT</Pmt>
</SttlmTpAndAddtlParams>
<TradDtls>
<TradDt><Dt><Dt>2026-05-15</Dt></Dt></TradDt>
<SttlmDt><Dt><Dt>2026-05-16</Dt></Dt></SttlmDt>
</TradDtls>
<FinInstrmId>
<ISIN>US0378331005</ISIN>
</FinInstrmId>
<QtyAndAcctDtls>
<SttlmQty>
<Qty>
<Unit>200.0000</Unit>
</Qty>
</SttlmQty>
<SfkpgAcct>
<Id>12345678</Id>
</SfkpgAcct>
</QtyAndAcctDtls>
<SttlmParams>
<SctiesTxTp><Cd>TRAD</Cd></SctiesTxTp>
</SttlmParams>
<DlvrgSttlmPties>
<Dpstry>
<Id><AnyBIC>NTRSUS33</AnyBIC></Id>
</Dpstry>
</DlvrgSttlmPties>
<SttlmAmt>
<Amt Ccy="USD">37950.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
</SttlmAmt>
</SctiesSttlmTxAllgmtNtfctn>
</Document>Pièges courants
- Allegation sur transaction inconnue — alerter immédiatement la contrepartie : erreur de saisie, ou pire, tentative de fraude.
- Copie aveugle de l'allegation — ne jamais régénérer une sese.023 à partir d'une sese.011 sans vérifier les paramètres dans le book interne. Risque d'overpayment, livraison non autorisée.
- Allegation après cut-off — si la sese.011 arrive après le cut-off settlement, l'instruction miroir sera rejetée. Reporter au lendemain.
- Multiple allegations — pour une même transaction, plusieurs sese.011 peuvent être émises si les paramètres divergent. Identifier le triple ID exact pour matcher.
- CmonId non préservé — le
CmonIddu matching doit être copié dans l'instruction miroir pour assurer l'identification mutuelle.