sese.030 — Securities Trade Confirmation

La confirmation des termes économiques d'une transaction sur titres. Quand un broker a exécuté l'ordre du client (MT502 ou setr.010), il renvoie ce message pour acter bilatéralement les paramètres avant de basculer en chaîne de règlement — successeur ISO du MT515.

Objet et place dans le flux

sese.030 est la confirmation bilatérale post-trade des termes économiques d'une transaction. Le broker executing (qui a la primary responsibility de l'exécution sur le marché) envoie ce message au buy-side (asset manager, family office, fonds d'investissement) pour acter :

• Identité du trade — venue d'exécution (XNYS, XPAR, XLON…), TradId interne du broker, TradDt.
• Instrument — ISIN du titre.
• Termes économiques — quantité exécutée, prix moyen (DealPric), montant cash total (SttlmAmt).
• Parties — broker exécutant, client final, intermédiaires éventuels.
• Type de transaction — TRAD (trade), REPO, SECL (securities lending).

Le matching de sese.030 par le buy-side est obligatoire avant émission des instructions de règlement (sese.023). Sur les marchés CCP-cleared (CME, Euronext, LCH), sese.030 peut aussi remonter du CCP après novation du trade bilatéral.

Structure XML

• Id — Identifiants bilatéraux (AcctOwnrTxId côté broker, CtrPtyTxId côté client).
• NbCounts — comptage des instructions liées (utile pour bulk trades).
• TradDtls — Trade Details : TradId, TradDt, lieu d'exécution.
• FinInstrmId — ISIN + description.
• ConfPties — Parties impliquées avec leur rôle (EXEC, BUYR/SELL, INTR).
• QtyAndAcctDtls — quantité confirmée + compte de safekeeping du buy-side.
• SttlmParams — Settlement Parameters (type de transaction).
• DealPric — Deal Price.
• SttlmAmt — Settlement Amount + sens crédit/débit du cash.

Champs clés

• Id/AcctOwnrTxId — réf interne broker.
• Id/CtrPtyTxId — réf interne client (reprise de l'ordre d'origine).
• TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Id/MktIdrCd — MIC de la venue (XNYS = NYSE, XPAR = Euronext Paris…).
• FinInstrmId/ISIN — identifiant du titre.
• ConfPties/Pty/Role/Cd — rôle (EXEC = executing broker, BUYR/SELL = buyer/seller).
• DealPric/Val/Amt — prix moyen d'exécution.
• SttlmAmt/CdtDbtInd — DBIT pour le buyer, CRDT pour le seller.

Exemple XML

Confirmation Northern Trust → BNP Paribas : 200 actions Apple achetées au prix moyen 189,75 USD sur NYSE, total 37 950 USD à débiter le compte cash BNP :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.030.001.05">
  <SctiesTradConf>
    <Id>
      <AcctOwnrTxId>NTRS-CONF-20260515-AAPL-001</AcctOwnrTxId>
      <CtrPtyTxId>BNPP-ORD-20260515-001</CtrPtyTxId>
    </Id>
    <NbCounts>
      <CurInstrNb>1</CurInstrNb>
      <TtlOfLkdInstrs>1</TtlOfLkdInstrs>
    </NbCounts>
    <TradDtls>
      <TradId>NYSE-EXEC-20260515-998877</TradId>
      <TradDt>
        <Dt>
          <Dt>2026-05-15</Dt>
        </Dt>
      </TradDt>
      <PlcOfTrad>
        <MktTpAndId>
          <Tp><Cd>EXCH</Cd></Tp>
          <Id><MktIdrCd>XNYS</MktIdrCd></Id>
        </MktTpAndId>
      </PlcOfTrad>
    </TradDtls>
    <FinInstrmId>
      <ISIN>US0378331005</ISIN>
      <Desc>Apple Inc. — Common Stock</Desc>
    </FinInstrmId>
    <ConfPties>
      <Pty>
        <Id>
          <AnyBIC>
            <AnyBIC>NTRSUS33</AnyBIC>
          </AnyBIC>
        </Id>
        <Role><Cd>EXEC</Cd></Role>
      </Pty>
      <Pty>
        <Id>
          <AnyBIC>
            <AnyBIC>BNPAFRPP</AnyBIC>
          </AnyBIC>
        </Id>
        <Role><Cd>BUYR</Cd></Role>
      </Pty>
    </ConfPties>
    <QtyAndAcctDtls>
      <ConfQty>
        <Qty>
          <Unit>200</Unit>
        </Qty>
      </ConfQty>
      <SfkpgAcct>
        <Id>BNPPSAFEKEEP-NYSE-001</Id>
      </SfkpgAcct>
    </QtyAndAcctDtls>
    <SttlmParams>
      <SctiesTxTp><Cd>TRAD</Cd></SctiesTxTp>
    </SttlmParams>
    <DealPric>
      <Tp><Yldd>false</Yldd></Tp>
      <Val><Amt Ccy="USD">189.75</Amt></Val>
    </DealPric>
    <SttlmAmt>
      <Amt Ccy="USD">37950.00</Amt>
      <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    </SttlmAmt>
  </SctiesTradConf>
</Document>

• PlcOfTrad avec MIC XNYS — exécution sur NYSE.
• ConfPties — NTRSUS33 (Northern Trust executing) et BNPAFRPP (BNP buyer).
• DealPric/Val/Amt = 189.75 USD — prix moyen.
• SttlmAmt = 37950 USD DBIT — montant à débiter du buy-side.

Pièges courants

• CtrPtyTxId absent ou divergent — sans réf client, le matching post-trade côté buy-side échoue. Toujours reprendre la référence du sese.023 / MT502 d'origine.
• MIC invalide — utiliser un code non-ISO 10383 (XNYS valide, NYSE invalid car non normé) cause des rejets MiFID II.
• DealPric en monnaie native vs settlement — pour les titres cotés en devise différente du settlement (ADR par exemple), DealPric peut être en USD et SttlmAmt en EUR ou inversement. Préciser le taux FX en sous-bloc dédié.
• Quantité > ordre d'origine — un over-fill (broker exécute plus que demandé) est un bug ; le buy-side rejette ou retourne la sur-quantité.
• Confusion EXEC / INTR — EXEC = celui qui a fait l'exécution sur la venue. INTR = intermédiaire (clearing broker, prime broker). Confondre les deux empêche le routing correct des fees.

Messages liés

• MT502 / setr.001 — l'ordre d'origine.
• MT515 — équivalent SWIFT FIN.
• sese.023 — instruction de règlement déclenchée après matching de la confirmation.
• sese.032 — Trade Status Query.