semt.002 — Custody Statement of Holdings

Le relevé de positions vu côté custodian. Optimisé pour le rapprochement des comptes en conservation, il ventile chaque ISIN par sous-compartiment (disponible, bloqué, pension…) — la vraie photo physique des titres détenus.

Objet et place dans le flux

semt.002 est le statement of holdings spécialisé custody. Par rapport au générique semt.001, il apporte :

• Une ventilation par sous-balance (SubBalTp) : AVAI (available), BLCK (blocked), PEND (pending), RSTR (restricted), COLL (collateral).
• Le type de compte (SfkpgAcct/Tp) : SEGR (segregated), OMNI (omnibus), SUSP (suspense).
• Des informations spécifiques aux conventions custody : SSI, sous-custodian, account servicer.

C'est le format de référence pour le reconciliation engine custodian (Omgeo CTM, SmartStream TLM, Calypso reconciliation). Émis quotidiennement (EOD) ou en streaming selon l'accord de service.

Structure XML

• Id — identifiant unique.
• StmtGnlDtls — métadonnées.
• AcctOwnr / SfkpgAcct — owner et compte avec son type.
• BalForFinInstrm (répétable) — par ISIN, avec AggtBal (total) et SubBalTp (ventilation par sous-balance).

Champs clés

• SfkpgAcct/Tp/Cd — SEGR (segregated), OMNI (omnibus).
• BalForFinInstrm/AggtBal/FaceAmt ou Qty/Unit — quantité totale.
• BalForFinInstrm/SubBalTp/SubBalQty/SubBalTp/Cd — AVAI, BLCK, PEND, RSTR, COLL.
• BalForFinInstrm/SubBalTp/SubBalQty/AddtlSubBalInf — narrative (référence du collatéral, suspens, etc.).

Exemple XML

Relevé custody BNP Paribas au 31 mai 2026. Position 5M€ d'OAT 2032 ventilée : 4,92M€ disponibles, 80k€ bloqués pour collatéral CSA-2024-001 :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.002.001.11">
  <CtdyStmtOfHldgs>
    <Id>CST-20260531-BNPP-001</Id>
    <StmtGnlDtls>
      <StmtDtTm>
        <Dt>2026-05-31</Dt>
      </StmtDtTm>
      <RptNb>5</RptNb>
      <StmtUpdTp><Cd>COMP</Cd></StmtUpdTp>
      <ActvtyInd>true</ActvtyInd>
    </StmtGnlDtls>
    <AcctOwnr>
      <Id>
        <AnyBIC><AnyBIC>BNPAFRPP</AnyBIC></AnyBIC>
      </Id>
    </AcctOwnr>
    <SfkpgAcct>
      <Id>BNPPSAFEKEEP-EUR-001</Id>
      <Tp><Cd>SEGR</Cd></Tp>
    </SfkpgAcct>
    <BalForFinInstrm>
      <FinInstrmId>
        <ISIN>FR0014007T87</ISIN>
        <Desc>OAT 0,50% 05/2032</Desc>
      </FinInstrmId>
      <AggtBal>
        <FaceAmt Ccy="EUR">5000000.00</FaceAmt>
      </AggtBal>
      <SubBalTp>
        <SubBalQty>
          <Qty><FaceAmt Ccy="EUR">4920000.00</FaceAmt></Qty>
          <SubBalTp><Cd>AVAI</Cd></SubBalTp>
        </SubBalQty>
        <SubBalQty>
          <Qty><FaceAmt Ccy="EUR">80000.00</FaceAmt></Qty>
          <SubBalTp><Cd>BLCK</Cd></SubBalTp>
          <AddtlSubBalInf>COLLATERAL PLEDGE CSA-2024-001</AddtlSubBalInf>
        </SubBalQty>
      </SubBalTp>
    </BalForFinInstrm>
  </CtdyStmtOfHldgs>
</Document>

• SfkpgAcct/Tp/Cd = SEGR — compte segregated.
• AggtBal/FaceAmt = 5000000 — total.
• Deux SubBalQty : 4 920 000 AVAI + 80 000 BLCK.
• AddtlSubBalInf documente le motif du blocage.

Pièges courants

• SubBalQty incohérent — total SubBalQty ≠ AggtBal casse la réconciliation. Toujours valider l'invariant.
• BLCK sans AddtlSubBalInf — un blocage sans contexte empêche l'investigation. Toujours documenter (collatéral, settlement, regulator).
• OMNI account et claims — sur un compte omnibus, les sous-balances peuvent ne pas être attribuables à des bénéficiaires précis. Vérifier la convention SSI.
• Confusion SEGR vs OMNI — SEGR = compte dédié, OMNI = compte mutualisé. Impacts compliance et MiFID II différents.
• Pricing partiel — semt.002 peut omettre les prix sur certains ISIN illiquides. Toujours vérifier avant valorisation NAV.

Messages liés

• semt.001 — version générique.
• semt.003 — Accounting Statement (vision comptable).
• semt.017 — Securities Balance Custody Report.
• SWIFT MT : MT535.