MT330 — Call/Notice Loan/Deposit Confirmation
La confirmation d'un prêt ou dépôt interbancaire de type Call (à vue) ou Notice (avec préavis). Variante variable du MT320, utilisée pour les opérations sans échéance fixe et indexées sur un taux RFR (€STR, SOFR).
Objet du message
Le MT330 confirme une opération de prêt / dépôt sans échéance fixe : l'une ou l'autre des contreparties peut terminer l'opération (Call) ou doit donner un préavis (Notice, typique 7 ou 30 jours). Le taux est généralement variable, calé sur un Risk-Free Rate (€STR pour l'EUR, SOFR pour l'USD, SARON pour le CHF, TONA pour le JPY) avec un spread additif.
Place dans le flux : deux banques nostro/loro placent leurs surplus de liquidité overnight ou à très court terme via MT330 ; à chaque révision du taux RFR (à la fin du jour ouvré), l'intérêt s'accumule et sera réglé à la prochaine échéance déclenchée (Call ou Notice). Depuis la sortie du LIBOR (juin 2023), les MT330 EUR indexent quasi-exclusivement €STR + spread.
Structure en séquences
Structure très proche de MT320 :
- Séquence A — General Information (
:15A:) : référence, BIC, type. - Séquence B — Transaction Details (
:15B:) : principal, dates, taux, préavis, day count, taux RFR, settlement. - Séquence C — Optional Settlement (
:15C:) : split, broker, ajustements.
Tags obligatoires
| Tag | Séquence | Nom | Usage |
|---|---|---|---|
:20: | A | Sender's Reference | Référence unique du deal. |
:22A: | A | Type of Operation | NEWT, AMND, CANC, RECC (resetting on call). |
:22B: | A | Type of Event | CONF. |
:22C: | A | Common Reference | Référence partagée pour matching. |
:82A: / :87A: | A | Party A / Party B | BIC contreparties. |
:17R: | B | Loan / Deposit Indicator | L (loan) / B (borrow). |
:17N: | B | Call / Notice Indicator | Y (Call, à vue) / N (Notice, avec préavis). |
:30T: | B | Trade Date | Date de transaction. |
:30V: | B | Value Date | Date de mise à disposition. |
:32B: | B | Currency / Principal Amount | Devise + montant. |
:38E: | B | Notice Period | Période de préavis (ex. 7DAYS, 30DAYS) — obligatoire si :17N:N. |
:37G: | B | Interest Rate | Taux fixe ou spread sur RFR (%). |
:14A: | B | Floating Rate Index | ESTR, SOFR, SARON, TONA, SONIA — index RFR utilisé. |
:14D: | B | Day Count Fraction | ACT/360, ACT/365. |
:53A: / :57A: | B | Sender's / Receiver's Correspondent | BIC settlement. |
Exemple réel
Prêt Notice 7 jours de 25 millions EUR par BNP Paribas à Deutsche Bank, indexé €STR + 0% (le taux est le €STR pur, capitalisé chaque jour ouvré), value 20 mai 2026, convention ACT/360. La fixing publication €STR à 09:15 CET sert de référence du jour précédent :
{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I330DEUTDEFFXXXXN}{3:{108:CAL20260516001}}{4:
:15A:
:20:CAL20260516001
:22A:NEWT
:94A:AGNT
:22B:CONF
:22C:BNPAFRPP3344DEUTDEFF
:82A:BNPAFRPPXXX
:87A:DEUTDEFFXXX
:15B:
:17R:L
:17N:N
:30T:20260516
:30V:20260520
:32B:EUR25000000,00
:38E:7DAYS
:37G:1,4500
:14D:ACT/360
:14A:ESTR
:53A:BNPAFRPPXXX
:57A:DEUTDEFFXXX
-}:17R:L— BNP prête.:17N:N— Notice deposit, avec préavis.:38E:7DAYS— préavis de 7 jours.:32B:EUR25000000,00— 25 M EUR.:14A:ESTR— index €STR.:37G:1,4500— taux courant 1,45% (ex. €STR daily à 1,45%).:14D:ACT/360— convention EUR.
Pièges courants
- Call vs Notice — Call (
:17N:Y) implique terminable n'importe quand, sans:38E:. Notice (:17N:N) impose:38E:. Confondre les deux entraîne un appel anticipé non honoré. - Index RFR mal codé — la convention SWIFT pour
:14A:utilise les codes courts officiels : ESTR (et non « €STR »), SOFR, SARON, TONA, SONIA. Une orthographe non conforme est rejetée par les parsers automatiques. - Sortie du LIBOR — depuis juin 2023, LIBOR USD/EUR/JPY/CHF/GBP sont retirés. Tout MT330 avec
:14A:LIBRest rejeté. Migrer vers SOFR / €STR / SARON / TONA / SONIA. - Capitalisation vs simple intérêt — pour les RFR overnight, la convention courante est daily compounded in arrears. Le
:37G:de l'instantané doit être interprété en lien avec un schéma de compounding négocié au master agreement. - Préavis sur jours non ouvrés — un préavis de 7 jours qui tombe un weekend est rallongé au prochain jour ouvré (modified following). L'oublier crée un mismatch de date d'effet.
Équivalent ISO 20022
Pas d'équivalent ISO 20022 standardisé pour le marché monétaire bilatéral avec RFR en 2026. Quelques initiatives tsrv.001 ont émergé après la fin du LIBOR mais ne sont pas adoptées. Les CCP (LCH SwapClear) utilisent leurs propres formats pour les opérations cleared.