FRTB

Cadre Bâle révisé pour le capital risque de marché.

Définition

FRTB introduit Sensitivities-Based Method (Delta, Vega, Curvature), Default Risk Charge, Residual Risk Add-On. IMA exige Expected Shortfall (au lieu de VaR), Non-Modellable Risk Factors. Mise en œuvre EU CRR3 le 1er janvier 2026 ; US Final Rule juillet 2025.

Origine

Publié par BCBS (Basel Committee) en janvier 2016, révisé janvier 2019 (BCBS 457).

Exemple en contexte

Une banque calcule SA-FRTB pour son portefeuille FX : Risk class FX, sensitivities, deltas par buckets.

Termes liés

• FIRDS — données instruments.